Факультет » Кафедры » Кафедра 804
Теория вероятностей » Основные публикации

Основные публикации

Основные публикации по темам:

Развитие теории стохастической оптимизации с вероятностными критериями качества

  • Kibzun A.I., Kan Yu.S. Stochastic Programming Problems with Probability and Quantile Functions. - Chichester (UK): Wiley, 1996.
  • Кибзун А.И., Малышев В.В. Обобщенный минимаксный подход к решению задач с вероятностными ограничениями. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1984, № 1, с. 20-29.
  • Кибзун А.И., Лебедев А.А., Малышев В.В. О сведении задачи с вероятностными ограничениями к эквивалентной минимаксной. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1984, № 4, с. 73-80.
  • Кибзун А.И., Малышев В.В. Оптимальное управление стохастической системой с дискретным временем. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1985, № 6, с. 113-120.
  • Зверев А.И., Кибзун А.И., Малышев В.В. Обобщенный минимаксный подход в задаче оценивания. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1986, № 4, с. 98-104.
  • Кибзун А.И., Малышев В.В., Чернов Д.Э. Два подхода к решению вероятностных задач оптимизации. // Автоматика, 1987, № 3, с. 20-25.
  • Karp K.A., A.I. Kibzun, and V.V. Malyshev. A Minimax Approach for Statistical Simulation of Complex Technical Systems. // Advances in Modelling and Simulation - AMSE Press. 1988, v. 10, No. 3, p. 35-46.
  • Кибзун А.И., Малышев В.В. Вероятностные задачи оптимизации. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1989, № 1, с. 46-55.
  • Kibzun, A.I. and V.Yu.Kurbakovskiy. Guaranteeing Approach to Solving Quantile Optimization Problems. // Annals of Operations Research, 1991, v. 30, p. 81-94.
  • Кибзун А.И., Курбаковский В.Ю. Численные алгоритмы квантильной оптимизации и их применение к решению задач с вероятностными ограничениями. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1991, № 1, с. 75-81.
  • Забелин С.А., Кибзун А.И. Управление стохастическими системами при нечетких условиях. // Изв. АН СССР, техническая кибернетика, 1992, № 2, с. 111-117.
  • Забелин С.А., Кибзун А.И. Управление линейной скалярной нечеткой системой. // Автоматика и телемеханика, 1992, № 2, c. 81-87.
  • Kibzun, A.I. and S.A.Zabelin. Stochastic System Control in Fuzzy Environment. // Advances in Modelling and Analysis -AMSE Press, 1992, C, v. 32, No. 3, pp. 45-55.
  • Кибзун А.И., Наумов А.В. Двухэтапные задачи квантильного линейного программирования. // Автоматика и телемеханика, 1995, № 1, с. 83-93.
  • Кибзун А.И., Наумов А.В. Гарантирующий алгоритм решения задачи квантильной оптимизации. // Космические исследования, 1995, т. 33, № 2, с. 160-165.
  • Кибзун А.И., Сотский А.Н. Задача управления линейной стохастической системой по критерию вероятности. // Автоматика и телемеханика, 1995, № 5, с. 78-85.
  • Кибзун А.И., Сотский А.Н. Алгоритм вычисления квантили для покоординатно-квазивыпуклой функции случайного вектора с независимыми компонентами. // Изв. РАН, теория и системы управления, 1995, № 6, с. 107-115.
  • Кибзун А.И., Третьяков Г.Л. О дифференцируемости функции вероятности. // Изв. РАН, теория и системы управления, 1996, № 2, с. 53-63.
  • Ефремов В.А., Кибзун А.И. Оптимальные экстремальные порядковые оценки квантили. // Автоматика и телемеханика, 1996, № 12, с. 3-15.
  • Кибзун А.И., Третьяков Г.Л. Дифференцируемость функции вероятности. // Докл. РАН, 1997, т. 354, № 2, с. 159-161.
  • Кибзун А.И., Третьяков Г.Л. О гладкости критериальной функции в задаче квантильной оптимизации. // Автоматика и телемеханика, 1997, № 9, с. 69-80.
  • Кибзун А.И. О наихудшем распределении в задачах стохастической оптимизации с функцией вероятности. // Автоматика и телемеханика, 1998, № 11, с. 104-116.
  • Kibzun, A. and S.Uryasev. Differentiability of Probability Function. // Stochastic Analysis and Applications, 1998, v. 16, No. 6, p. 1101-1128.
  • Kibzun, A.I. and R. Lepp. Discrete Approximation in Quantile Problem of Portfolio Selection. // Stochastic Optimization: Algorithms and Applications, ed. S. Uryasev and P.M. Pardalos, Kluwer Academic Publishers, Norwell, 2000, p. 119-133.
  • Кибзун А.И., Наумов А.В., Уланов С.В. Стохастический алгоритм управления летным парком авиакомпании. // Автоматика и телемеханика, 2000, № 9, с. 126-136.
  • Кибзун А.И., Никулин И.В. Дискретная аппроксимация линейной двухэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием. // Автоматика и телемеханика, 2001, № 8, с. 127-137.
  • Кибзун А.И., Кузнецов Е.А. Сравнение критериев VaR и CVaR. // Автоматика и телемеханика, 2003, № 7, с. 153-164.
  • Кибзун А.И., Кузнецов Е.А. Выпуклые свойства функции квантили в задачах стохастического программирования. // Автоматика и телемеханика, 2004, № 2, с. 33-42.
  • Кан Ю.С. Стабилизация квазилинейной системы со случайными ошибками в канале управления. // Автоматика и телемеханика, 1994, № 1, сс.184-187.
  • Кан Ю.С. Квазиградиентный алгоритм минимизации функции квантили. // Изв. РАН. Теория и системы управления. 1996, № 2, сс.81-86.
  • Кан Ю.С. Оптимизация управления по квантильному критерию. // Автоматика и телемеханика, 2001, № 5, сс.77-88.
  • Кан Ю.С. Об обосновании принципа равномерности в задаче оптимизации вероятностного показателя качества. // Автоматика и телемеханика, 2000, № 1, сс.54-70.
  • Кан Ю.С., Кибзун А.И. Стабилизация квазилинейной системы, находящейся под действием неопределенных и случайных возмиущений. // Автоматика и телемеханика, 1990, № 11, сс.75-84.
  • Кан Ю.С., Кибзун А.И. Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации // Автоматика и телемеханика, 1996, № 3, сс.82-102.
  • Кан Ю.С., Мистрюков А.А. Качественные исследования функций вероятности и квантили. // Изв. РАН, Теория и системы управления, 1996, № 3, сс.36-40.
  • Кан Ю.С., Русяев А.В. Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь. // Автоматика и телемеханика, 1998, № 7, сс.67-75.
  • Kan Yu.S. Application of the Quantile Optimization to Bond Portfolio Selection. // Stochastic Optimization Techniques. Numerical Methods and Technical Applications. Lect. Notes Econom. Math. Syst. V.513. Ed. K.Marti. Berlin: Springer, 2002. P.285-308.
  • Kan Yu.S., Mistrukov A.A. On the Equivalence in Stochastic Programming with Probability and Quantile Objectives. // Lect. Notes in Economics and Math. Systems, 458, K.Marti and P.Kall (eds.). Berlin: Springer, 1998, pp.145-153.
  • Kan Yu.S., Kibzun A.I. Sensitivity Analysis of Worst-Case Distribution for Probability Optimization Problems. // Probabilistic Constrained Optimization: Theory and Applications (S.P.Uryasev, ed.), Kluwer Academic Publishers, 2000, pp.31-46.
  • Кан Ю.С. О сходимости одного стохастического квазиградиентного алгоритма квантильной оптиизации // Автоматика и телемеханика, 2003, № 2, с.82-102.
  • Панков А.Р., Попов А.С. О проблеме линейного стохастического программирования с вероятностным критерием в условиях неопределенности // Изв.РАН. Теория и системы управления, 2005, № 1 (в печати).

Стохастическое программирование

  • Малышев В.В, Кибзун А.И. Анализ и синтез высокоточного управления летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1987.
  • Kibzun A.I., Kan Yu. S. Stochastic programming problems with probability and quantile functions/ Chichester: J. Wiley & Sons, 1996.
  • Кан Ю.С., Кибзун А.И. Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации//Автоматика и телемеханика, № 3, 1996, с. 82-102.
  • Кан Ю.С., Тузов Н.В. Минимизация квантили нормального распределения билинейной функции потерь// Автоматика и телемеханика, 1998, № 11, с. 82-91.
  • Кибзун А.И., Кузнецов Е.А. Выпуклые свойства функции квантили в задачах стохастического программирования// Автоматика и телемеханика, 2004, № 2, с. 33-42.
  • Наумов А.В., Уланов С.В. Учет риска в двухэтапных задачах оптимального распределения ресурсов// Автоматика и телемеханика, 2003, № 7, с. 109-116.
  • Наумов А.В., Богданов А.Б. Исследование двухэтапной целочисленной задачи квантильной оптимизации// Известия РАН, Теория и системы управления, №5, 2003, с. 62-69.

Минимаксные методы идентификации и фильтрации

  • Панков А.Р., Семенихин К.В. Минимаксная идентификация обобщенной неопределенно-стохастической линейной модели // Автоматика и телемеханика, 1998, № 11,с.158-171.
  • Панков А.Р., Семенихин К.В. Методы параметрической идентификации многомерных линейных моделей в условиях априорной неопределенности // Автоматика и телемеханика, 2000, № 5, с. 76-92.
  • Панков А.Р., Миллер Г.Б. Минимаксная линейная рекуррентная фильтрация неопределенно-стохастических последовательностей по интегральному критерию // Информационные процессы, т.1, № 2, 2001, с. 150 - 166.
  • Панков А.Р., Семенихин К.В. О минимаксном оценивании в сингулярных неопределенно-стохастических моделях// Автоматика и телемеханика, № 9, 2002, с. 40-57.
  • Pankov A.R., Semenikhin K.V. Regularized estimation procedures for statistically indeterminate singular linear models// Proceed. 41-st IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, Nevada, USA, 2002, pp. 2625-2626.
  • Семенихин К.В. Минимаксное оценивание случайных элементов по среднеквадратическому критерию// Известия РАН, Теория и системы управления, №5, 2003, с. 12-25.
  • Панков А.Р., Попов А.С. Минимаксная идентификация нелинейной динамической системы наблюдения// Автоматика и телемеханика, 2004, № 2, с. 148-156.

Минимаксная оптимизация стохастических систем по нестандартным критериям

  • Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционной модели Марковица-Тобина // Труды международной конференции "Идентификация систем и задачи управления", ИПУ РАН, Москва, Россия, 2000, с.2012-2021.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная квадратическая оптимизация и ее приложения к планированию инвестиций// Автоматика и телемеханика, № 12, 2001, с. 55-73.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н. Гарантирующие решения задачи квадратичного программирования с неточно заданными параметрами и их приложения в инвестировании// Известия РАН. Теория и системы управления, №1, 2003, с. 161-171.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию // Автоматика и телемеханика, 2003, №7, с. 117-133.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н. Оптимальный портфель ценных бумаг в условиях априорной неопределенности // Труды 2-й Международной конференции "Идентификация систем и задачи управления", Москва, 2003, с. 677-692.
  • Панков А.Р., Попов А.С. О проблеме линейного стохастического программирования с вероятностным критерием в условиях неопределенности// Известия РАН. Теория и системы управления, №1, 2005 (в печати).

Анализ и оптимизация процессов в гибридных стохастических системах

  • Miller B.M., Rubinovich E. Ya. Impulsive control in continuous and discrete-continuous systems. N.-Y.: Kluwer Acad. Publ., 2003. 447 p.
  • Борисов А.В. Анализ и оценивание состояний специальных Марковских скачкообразных процессов. 1: Мартингальный подход// Автоматика и телемеханика, №1, 2004, с. 50-65.
  • Borisov A,V., Miller G.B. Hidder Merkov model approach to TCP link state tracking// Proceed. 43-d IEEE Conference on Decision and Control, 2004, Atlantis, USA.
  • Борисов А.В., Панков А.Р. Линейная фильтрация в динамических системах, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями с мерой // Автоматика и телемеханика, 1998, № 6, с. 139-152.
  • Miller B.M. Optimal control problems in discrete-continuous (hybrid) systems with phase constraints// Int. J. Hybrid Syst., 2001, n.1, pp.1-18.
  • Miller B.M., Rubinovich E. Ya. Kalman filter for controlled hybrid systems// Systems and Control Letters, 2003, v.50, pp.39-50.
  • Миллер Б.М., Степанян К.В. Оптимальная линейная фильтрация в системах с шумами в наблюдениях, зависящими от сигнала и оценки// Автоматика и телемеханика, 1998, № 11, с. 129-144.
  • Pankov A.R., Siemenikhin K.V. Minimax estimation of random elements with application to infinite-dimensional statistical linearization // Proceedings of the II International conference System identification and control problems, Moscow, 2003, pp. 1277-1290.

Моделирование и оптимизация экономических систем

  • Kibzun A.I., Kan Yu.S. Stochastic Programming Problems with Probability and Quantile Functions. - Chichester (UK): Wiley, 1996.
  • Губерниев В.А., Кибзун А.И. Последовательное хеджирование опционной позиции: анализ и модернизация. // Автоматика и телемеханика, 1999, № 1, с.113-125.
  • Kibzun A.I., Lepp R. Discrete Approximation in Quantile Problem of Portfolio Selection // Stochastic Optimization: Algorithms and Applications, ed. S. Uryasev and P.M. Pardalos, Kluwer Academic Publishers, Norwell, 2000, p. 119-133.
  • Кибзун А.И., Кузнецов Е.А. Оптимальное управление портфелем ценных бумаг. // Автоматика и телемеханика, 2001, № 9, с. 101-113.
  • Кибзун А.И., Кузнецов Е.А. Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг. // Автоматика и телемеханика, 2003, № 1, с. 151-166.
  • Кан Ю.С. Оптимизация портфеля ценных бумаг по квантильному критерию. - В кн.: Финансовая математика / Под ред. Ю.М.Осипова и др. -- М.: ТЕИС, 2001, с. 83-105.
  • Кан Ю.С., Тузов Н.В. Минимизация квантили нормального распределения билинейной функции потерь. // Автоматика и телемеханика, 1998, № 11, с. 82-92.
  • Kan Yu.S. Application of the Quantile Optimization to Bond Portfolio Selection. // Stochastic Optimization Techniques. Numerical Methods and Technical Applications. Lect. Notes Econom. Math. Syst. V.513. Ed. K.Marti. Berlin: Springer, 2002. P.285-308.
  • Григорьев П.В., Кан Ю.С. Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг. // Автоматика и телемеханика, 2004, № 2, с.179-197.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная квадратическая оптимизация и ее приложения к планированию инвестиций // Автоматика и телемеханика, 2001, № 12, с.55-73.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н. Гарантирующие решения задачи квадратичного программирования с неточно заданными параметрами и их приложения в инвестировании // Изв. РАН. Теория и системы управления, 2003, № 1, с.161-171.
  • Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию // Автоматика и телемеханика, 2003, № 7, с.117-133.